中国股指期货、股指期权的日频数据和衍生指标层，覆盖 IH、IF、IC、IM 与 HO、IO、MO，并补充对应现金指数与代表性 ETF 的公开市场数据。
data/latest.json：最新完整期权链、逐合约数据、IV、Greeks、期指及现金市场联动。data/radar_latest.json：供每日雷达读取的最新紧凑快照。data/radar_history.json：按交易日整理的紧凑历史，供 Automation 和 Dashboard 做多期比较。data/snapshots/YYYY-MM-DD.json：可审计、可回填的完整历史快照。data/last_run_status.json：最近一次采集和联动状态。
radar_history.json 只接纳 data_fresh=true、期权官方 EOD 与期指官方数据均成功且交易日一致的快照，默认保留最近 60 个交易日。同一交易日重复运行时按日期替换，不产生重复记录；记录按日期升序排列。重建时从新到旧收集到 60 个合格交易日即停止，旧版或 EOD 前半成品会跳过，损坏 JSON 和快照文件名/日期错位仍会显式报错。节假日或数据源失败时不会制造虚假的新交易日。
每条历史记录包括：
- HO、IO、MO 最近四个到期月份的 ATM IV、25/10 Delta wings、RR25、BF25、PCR、成交、持仓和前三 Gamma 节点；
- IH、IF、IC、IM 主力与下一合约、涨跌、成交、持仓和期限结构；
- 自部署后的现金指数收盘、现金基差及代表 ETF 份额/净申赎估算；
- 期指—期权同月份联动和 forward 差异；
- 数据新鲜度、官方覆盖率、期指数据状态和错误清单。
futures_link.py 在完成 CFFEX 期指解析后，会调用 cash_market.py 从零鉴权公开数据源补充：
IH↔ 上证50（000016）↔ 50ETF（510050）；IF↔ 沪深300（000300）↔ 300ETF（510300）；IC↔ 中证500（000905）↔ 500ETF（510500）；IM↔ 中证1000（000852）↔ 中证1000ETF（512100）。
当前公开源：
- 腾讯公开行情接口：现金指数及 ETF 的收盘/最新价、前收、涨跌、成交额与时间戳；对 ETF 同时读取扩展行情中的上市总份额，并用“总份额 × 价格”与总市值做一致性校验；
- 东方财富公开 quote 接口：仅作为 ETF 总份额 fallback；腾讯份额字段不可用或一致性校验失败时才调用。
这些数据写入 futures.cash_market，同时每个期指产品摘要增加：
cash_index_close、cash_index_change_pct；cash_basis_points、cash_basis_pct；annualized_cash_basis_pct_inferred；reference_etf_total_shares、reference_etf_share_change、reference_etf_share_change_pct；reference_etf_estimated_net_creation_redemption_cny。
这里的 cash_basis 才是“期指收盘价 - 对应现金指数收盘价”的真实现金基差；年化值只按主力合约日历 DTE 线性年化，未做分红和融资成本调整，不得误称为理论 fair-value basis。
ETF “资金流”采用：
当日总份额变化 × ETF 当日市场收盘价
它是 一级市场净申赎规模估算，不是二级市场逐笔资金流；由于 ETF 申赎可包含实物证券，不能表述为精确现金进出。旧快照没有 ETF 份额字段时，部署后的第一个成功交易日只记录总份额，从第二个成功交易日起才会自然产生 share_change 与估算净申赎。
公开现金市场源被临时封锁或不可用时，该层降级为 partial/missing 并记录错误，但不会破坏已经验证成功的 CFFEX 期权和期指日终产物。
日常工作流在 futures_link.py 完成后从已验证 snapshots 确定性重建：
python radar_history.py只校验已提交的历史文件：
python radar_history.py --check首次启用历史比较时，可以从最新 verified snapshot 向前回填 20 个交易日。默认语义是“现有锚点之前 20 个交易日”，因此锚点也计入后会得到至少 21 条记录，足以计算严格的 20 交易日变化：
# 先下载、计算、暂存并校验，不发布文件
python backfill_cffex.py --dry-run
# 校验通过后发布 snapshots 并重建 radar_history.json
python backfill_cffex.py
python radar_history.py --check回填器优先按月份下载一次 CFFEX 历史 ZIP 并在内存中复用，只有月包不可用时才回退到单日 CSV。所有目标日期会先在临时目录完成计算和验证，数量不足或任一交易日数据不完整时不会发布。默认不覆盖已有 verified snapshot；只有显式传入 --overwrite 才允许替换。
历史 CSV 不包含当时的 bid/ask 和盘口深度，因此 History 的 forward、IV、RR/BF 与 Gamma 统一使用 CFFEX 官方 EOD 结算价（无正结算价时回退正收盘价）重算。回填器也会为现有锚点补入独立的 history_products，保留原始实时盘口产品数据；后续日跑会继续生成同口径的 History 指标。radar_latest.json 仍保留当前盘口口径。
现金市场字段采用向后兼容的 history schema：现有旧历史记录继续合法；下一次从 snapshots 重建后，每个期指摘要都会带现金指数/基差/ETF字段。部署前 snapshot 没有这些字段时对应值保持 null，不会伪造成 0；因此严格的 1/3/5/20 日现金基差或 ETF 份额比较，应从实际存在非空数据的日期开始计算。
每条 History 记录都会明确写入 data_quality.record_origin 和 data_quality.option_price_basis。官方结算价口径的机器可读值为 cffex_official_settlement_fallback_close，不应把它误称为历史实时盘口中间价。
网络会默认忽略机器上的 HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY，避免失效的本地代理拖慢 CFFEX 请求。确实需要使用环境代理时设置 CFFEX_TRUST_ENV=true；公共现金市场层同理可通过 PUBLIC_MARKET_TRUST_ENV=true 显式允许环境代理。
每日雷达建议固定读取：
data/radar_latest.json：当前状态，包括futures.cash_market、现金基差与代表 ETF 份额/流量估算；data/radar_history.json：1、3、5、20 个交易日比较；新现金市场字段同样在每个期指摘要内保留；data/latest.json：需要逐执行价或逐合约细节时；data/snapshots/YYYY-MM-DD.json：审计、复核或历史重建时。
历史期权记录应按 symbol 连接，不能只按“近月”位置连接，以免换月时把不同合约误当成连续序列。现金指数和 ETF 份额层自部署日起进入 dated snapshot 和后续重建的 radar_history.json；部署前缺失值必须保持 null。
python -m unittest discover -s tests -v
python radar_history.py --check