README

HDH ALPHA 项目用于构建一个简单的策略批量测试与排序系统。

Latest Version：0.1.

目标

借助 rqalpha 3.x 的回测平台完成下列目标：

• 进行多策略的批量回测
• 完成策略比较，并形成报告
• 将报告通过邮件形式自动发送到指定邮箱

借助tushare获取公开数据。

设计

主要模块：

• 策略模块
• 调参模块
• 结果分析模块
• 调度模块
• 自备数据获取与存储模块

策略模块 *_strategy.py

每一个策略模块对应于一个独立、完整的投资策略。编写方法参考rqalpha的策略编写要求。

策略模块位于 hdhalpha/strategies 目录下。系统逐一读取该文件夹下所有文件，进行策略回测，结果保存于hdhalpha/results 目录下。

策略文件名任意，但最好言简意赅。

调参模块 *_tuning.py

调参模块与1或多个策略模块对应，用于对策略模块中不能确定的参数进行穷举调优。

调优模块中包含策略运行的配置信息，其格式参照rqalpha config格式。

TODO: 该模块可能会与rqalpha mod的功能有部分重叠，目前不明。

调参的基本思路：

• 对未定超参进行合理穷举
• 超参个数原则上不要超过3个
• 注意使用交叉验证，防止过拟合

调度模块

由于调度事务繁杂，单一模块实现过于臃肿，故学习django等项目的设置延迟加载，并借助Click命令行管理工具实现了一个简单的命令行调度方式。命令行管理工具位于 manage 目录下。

命令执行方法： 1.拷贝或克隆，进入项目目录hdh_alpha； 2.执行命令pip install -e .，安装hdh_alpha命令到系统路径； 3.执行命令hdhalpha，可以看到若干子命令提示。

有三种子命令：

回测执行命令

命令形式：hdhalpha alpha。 命令功能：执行回测，保持结果。

结果分析命令

命令形式：hdhalpha analyze。 命令功能：用于对策略回测结果进行排序，并将排序结果详情发送到指定邮箱。

基本面数据获取命令

命令形式：hdhalpha updatetsdata。 命令功能：可自动获取经tushare爬取的多种基本面数据。

自备数据获取与存储模块

由于rqalpha目前版本不提供宏观数据、股票基础数据等查询，所以考虑构建一个可用于综合选股的数据获取和存储模块。

数据获取来源为 tushare（爬虫）：

• 基本面数据获取，集成于hdh_alpha/data.py模块，数据存储在data目录下。

初步考虑数据存储方案有以下几个：

• 以 csv 文件形式存放;
• [TODO]以 postgresql 数据库形式存放;
• [TODO]以 bcolz 数据库形式存放;

模块与函数详情

基本面数据获取模块 data.py

下列功能可以使用hdhalpha updatetsdata批量执行。

• 获取最新沪深上市公司基本情况
• 获取某股票的历史所有时期资产负债表
• 获取某股票的历史所有时期现金流表
• 获取某股票的历史所有时期现金流表
• 获取现金流量数据
• 获取偿债能力数据
• 获取成长能力数据
• 获取营运能力数据
• 获取盈利能力数据
• 获取某股票的历史所有时期利润表
• 获取业绩报表数据

相关依赖

参考requirements.txt文件